银监会发通知:现行资本计量规则风险敏感度不足

2019-10-19 16:58

银监今天公布《关于做好的通知》(通称《通知》),规定银行业将交易敌人信用风险管理列入全面风险管理架构,不断完善衍生品风险整治的现行政策步骤,加强信息管理系统和基础设施建设,提升数据采集和储存工作能力,保证衍生工具公司估值和资本计量的谨慎性。

银监相关部门责任人表达,近些年,在我国银行业衍生工具交易提高加速,业务流程种类多元化。另外,银行业国际业务加快扩大,海外衍生产品交易总数提高。而现行标准资本计量标准风险敏感性不够,不可以充足捕获衍生工具交易敌人信贷风险的起伏和提高。

交易敌人信贷风险是衍生工具业务流程的关键风险类型,加强衍生工具交易敌人信贷风险资本规定都是新一轮国际性金融监管改革的关键內容其一。2014年3月,巴塞尔委员会公布《交易敌人信贷风险计量规范方式(下称SA-CCR方式)》,替换成了原巴塞尔Ⅲ架构下的现期曝露法和规范法。《通知》效仿巴塞尔委员会公布的衍生工具资本计量国家标准,大幅度提高了衍生工具资本计量的风险敏感度。

另外,《通知》再次整理了衍生工具资本计量的基本界定和测算流程,确立了净收益清算组成、财产类型和相抵组成的明确方式,考虑到净收益清算与担保金协议书的功效,并各自要求了重置成本与潜在性风险曝露的测算流程和关系式。

特别注意的是,《通知》在执行范畴上开展了多元化考虑到。在资本计量层面,《通知》最能体现配对性规定,银行业应开发设计和执行与本经营规模、业务流程复杂性和风险情况相一致的计量方式。现阶段,在我国进行衍生工具业务流程的金融机构总数不足,绝大多数金融机构货运量较小。充分考虑《通知》要求的计量方式对银行业风险计量和系统软件开发明确提出较高的规定,《通知》明确提出,衍生工具业务流程经营规模很大或在信贷业务中占较为高的金融机构,应执行《通知》的计量方式,其他金融机构可再次执行现行标准计量方式。

(责编:徐晓燕)

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